今日期指持仓变化(期指持仓)

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上周受外围市场大幅波动影响，国内A股市场振幅明显加剧，上证综指最高一度涨至2960点附近，之后振荡回落，最低探至2870点，短暂探底之后迅速回升，最终收报2919.74点。同时市场风格继续分化，IF及IC走势相对较好，IF主力合约上涨0.4%，IC主力合约上涨0.89%，IH则出现回落，主力合约下跌0.12%。基差方面，期货贴水继续收窄，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水16.9、13.5及13.3点。

总体来说，伴随交割结束，期指持仓触底回升，开始逐步增加。其中，空头持仓增幅率高于多头，显示市场对于后市转淡。短期看，期指上涨趋势将有所放缓，呈现横盘整理走势。

经过一周下跌之后，上周A股市场呈现弱势振荡走势，上证综指全周围绕2950点波动，最终收报2954.93点。期指三个品种虽然均有所上涨，但涨幅各异，IC表现突出，主力合约当周涨幅达到1.7%，IF次之，主力合约上涨1.1%，IH走势平淡，主力合约仅上涨0.28%。基差方面，期货贴水明显收窄，IF及IH双双由贴水转为升水，主力合约各自升水2.2和0.5点，IC主力合约贴水则缩小至20.4点。

经过前一周的调整之后，上周国内A股市场再度走高，沪深两市双双振荡上行，上证综指再度涨至前期新高 3129 点附近，最终收报 3104.15 点。期指三个品种全部上涨，但涨幅略有差异，其中IC继续大幅上涨，主力合约周涨幅达到5.6%，IF次之，主力合约上涨2.61%，IH较为滞涨，主力合约当周涨幅仅为1.4%。基差方面，由于市场看多情绪有所升温，IF 升水扩大至 9.6 点，同时 IC 贴水收窄至 10.9 点，仅 IH升水回落至8.6点。

总体来说，交割结束之后，期指持仓有所回升。市场对于后市看法不一，多空主力均有增仓。预计期指短线仍将高位整理，以宽幅振荡走势为主。

图为IF多空主力持仓

总体来说，长假结束之后期指持仓继续增加，部分席位空头出现高位增仓的迹象。预计期指短线涨势将有所放缓，或呈现冲高回落走势。

具体席位方面，由于指数不断走高和交割周即将到来，空头减仓迹象较为明显。上周除银河期货空头小幅增仓44手，其余空头持仓排名靠前的席位无一例外均有减仓行为，其中上海东证期货空头持仓大幅减少近700手，净空持仓自1000余手降至509手，中信期货空头减仓693手，净空持仓降至454手。与空头纷纷大幅减仓略有不同的是，净多持仓排名靠前的席位上周持仓呈现增减不一的态势，其中五矿经易期货多头持仓几乎与上周持平，鲁证、申万及中金期货均有小幅减仓，广发期货多头持仓微增18手，净多持仓增至529手。

总体来说，周一期指持仓大幅攀升，各品种主力持仓也有显著增加，市场对于后市看法分歧再度增大。预计期指经过前期调整，短线超跌反弹。

具体席位方面，指数虽然触底企稳，但仍然呈现疲弱盘整态势，IF多数席位多头持仓有不同程度回落。以中信和中金期货为例，中信期货多头减仓700余手，净多持仓降至2442手，中金期货多头小幅减仓59手，净多持仓降至419手，与此同时，个别席位多头持仓小幅增加，其中广发期货多头仅增仓23手，净多持仓升至1774手。空头方面，部分席位空头持仓略有增加，其中兴证期货空头增仓35手，净空持仓升至1327手，光大期货空头增仓121手，净空持仓升至1160手，与此同时，上海东证及华泰期货等席位空头持仓则有所下滑，其中上海东证期货空头减仓160手，净空持仓降至3587手。

总体来说，伴随交割周的结束，市场活跃度有明显提升，期指持仓逐步走高。同时，多空主力持续增仓，对于后市分歧越发明显。短期看，期指上行及下行空间均相对有限，未来将继续在目前点位展开整理。 （作者单位：永安期货）

周一沪深两市承接上周涨势继续上扬，上证综指在国防军工、金融及家电板块带动下续创新高，最高一度涨至3261点，最终收报3250点。期指各品种均出现上涨，其中IH及IC涨幅较大，主力合约当日分别上涨0.67%和0.66%。IF稍有不及，仅上涨0.38%。基差方面，由于IH表现强劲，主力合约升水幅度进一步扩大。同时，IF及IC贴水继续收窄。截至收盘，IH主力合约升水8.6点，IF及IC分别贴水10.5和83.3点。

具体席位方面，虽然市场连创新高，但各席位持仓较上周五总体变化有限。多头方面，依旧是五矿经易、鲁证期货及乾坤期货等席位居于净多持仓前列。这三个席位净多单持有量依次为2109、1397和1349手。同时，海通期货当天多头增仓133手，净多持仓增至202手。与多头相比，空头持仓变化幅度相对明显，其中光大、华泰及兴证期货当日空单增仓幅度均为100余手。同时，净空持仓排名靠前的席位分别为中信、上海东证、光大及国投安信期货，当日净空单持有量均在1000手之上。